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Revue des Sciences et Technologies de l'Information
 

 ARTICLE VOL 25/1 - 2011  - pp.83-107  - doi:10.3166/ria.25.83-107
TITRE
Simulation comportementale à base d´agents de la dynamique du marché boursier. Modèle cognitif de l´investisseur

TITLE
Behavioral multi-agent based simulation of stock market dynamics. Cognitive model of the investor

RÉSUMÉ
Cet article explore la dynamique de la bourse à partir d’un point de vue comportemental en utilisant une simulation multi-agent. L’objectif de cet article est d’étudier le comportement des investisseurs au sein du marché boursier afin de trouver un modèle qui se rapproche le plus de la réalité. La problématique principale est de comprendre, à travers un nouveau modèle qui inclut les attitudes comportementales et cognitives des investisseurs, le fonctionnement de ce marché et de déterminer les sources de sa complexité. Des expériences de simulation sont menées pour observer plusieurs faits stylisés des séries temporelles financières. Ces expériences montrent qu’à partir de la représentation d’un modèle comportemental, centré agent, nous observons des phénomènes socio-économiques émergents.


ABSTRACT
This paper explores the dynamics of stock market from a behavioral perspective using a multi-agent simulation. The aim of this paper is to study the behavior of investors in the stock market to find a model as close as possible to reality. The main problem is to understand, through a novel model which includes behavioral and cognitive attitudes of the investor, the running of the market and determine the sources of his complexity. Simulation experiments are being performed to observe stylized facts of the financial time series. These experiments show that representing a behavioral model allows to observe emergent socioeconomic phenomena.


AUTEUR(S)
Zahra KODIA, Lamjed BEN SAID, Khaled GHÉDIRA

MOTS-CLÉS
simulation multi-agent, modélisation comportementale, marché boursier.

KEYWORDS
multi-agent based simulation, cognitive and behavioral modeling, stock market.

BIBLIOGRAPHIE
ria.revuesonline.com/revues/30/10.3166/ria.25.83-107.html

LANGUE DE L'ARTICLE
Français

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